))
004期-从CAPM到期权定价公式
Manage episode 437241743 series 3291050
Nội dung được cung cấp bởi QuantFM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được QuantFM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。
CORE TOPICS:
期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利
SHOW NOTE：- CAPM
- Paul Samuelson
- Robert C. Merton
- Robert K. Merton
- Black–Scholes model
- Myron Scholes
- 期权
- 权证
- The History of Options Trading
- Put–call parity
- 期权平价公式
- 场外交易
- 无风险套利
- 证券交易所
- 芝加哥期权交易所
- GARCH
- 做市商制度
- 现金流折现
- 定价未来
- 费希尔·布莱克与革命性金融思想
- 节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比
更多内容请访问:www.quant.fm
15 tập
Chia sẻ
